なぜか当たる!?株式市場においてのアノマリーを紹介しましょう

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どうも!ちょいブル(@choibour)の管理人、ヒカルです。

突然ですがあなたは「アノマリー」って知ってますか?

一種のオカルトのようなものなんですけど、実は投資の世界でのアノマリーを知っておくだけで、投資初心者でも儲けることができちゃうんです。

もちろん絶対ではないですけど、けっこう勝率の高いアノマリーっていくつか存在するんです。

なので今回はまだ株を初めて間もない人が最低限知っておくべきアノマリーをまとめてみました。

そもそもアノマリーとは?から、比較的信頼性が高く、有効的なアノマリーを紹介します。

知っておけば得する、知らなければ損する情報ですよ。

少しでも利益を上げたい方は是非覚えておいてください。ではどうぞ。

そもそもアノマリーってなに??

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さて、今回はアノマリーを紹介していくわけですが、まずそもそもアノマリーとはなんなんでしょう?

まずは例にならって、wikiさんに聞いてみましょう。

アノマリー(英語:Anomaly)とは、ある法則・理論からみて異常、または説明できない事象や個体等を指す。科学的常識、原則からは説明できない逸脱、偏差を起こした現象を含む。すでに説明できるようになった現象でも、アノマリーあるいは異常という名称がそのまま残ったものも多い。
超常現象学では、超常現象 [1] についての科学的研究を行う。計算機科学における異常検出とは、関連データから不正データを検出する手法一般に関する事柄である。

※参照 wiki

ふむふむ。

つまりめっちゃ要約すると、「オカルト的事象」ってとこでしょうか。

そういったことが相場の世界でもあり得るということですね。

これを投資(株)の世界で言い換えると、「根拠はないけど、何故かよく当たる」

って感じです。根拠のない統計学みたいなもんでしょうかね。

投資(株)の世界のアノマリー??

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一般的に株の世界では昔から、投資理論や経済合理性だけでは説明できない動きがあるんですよね。

よくわからないけど、なぜか毎回こう(同じように)なるな…

みたいな感じです。抽象的ですいません。(笑)

で、これらは為替や債券などの商品にもみられるんですけど、株価を対象としてるものが多いんです。不思議ですねー。

しかし実際アノマリーのもつ力はとても大きく、多くの投資家たちが積極的に利用してるんです。

なのでアノマリーを知っておかないと、売買のタイミングや方向を間違えてしまうことがしばしば起こります。

もちろん絶対にそうなるわけではないので、アノマリーだけに頼るのは良くないですが、アノマリーを知っておけばそれだけで勝率をぐっと上げられるといえるでしょう。

信頼性の高いおすすめアノマリー

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アノマリーはマイナーなものも挙げるとめちゃくちゃあって、中には信頼性が低いものもたくさんあるので、今回は僕がすすめる信頼性の高いアノマリーのみを紹介していきます。

実際に僕も普段の運用で実践しているアノマリーなので是非覚えておいてください。

簡単で覚えやすいものが多いので、すぐに使えるものばかりですよ。

大納会〜大発会(ご祝儀相場)

一つ目は大納会から大発会にかけてのアノマリーです。

大納会とは一年の株式市場の締め日で、例年12月30日です。

一方、大発会とは一年の株式市場の始まりの日で例年1月4日になっています。

約5日間程度の休場期間(お休み期間)があるのですが、実はこの期間で株価(日経平均株価指数)が上がると言われているんです。

つまり、大納会の日に買いで仕込んでおいて、大発会の日に売れば、それだけで利益を得れちゃうってなんです。

御祝儀相場とも言われていますね。

ほんとかよ!?

って思う人もいると思うので、一応データを引っ張ってきたので見てみてください。

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参照元

上記のデータに基づくと、2004年から2014年までの過去11年間だと9勝2敗です。

勝率でいうと約80%。恐るべし。

僕も過去にこの取引手法で何回もご祝儀をいただきました。おすすめですよ。

ちなみに僕のおすすめは大納会の終値付近で買って、大発会の始値付近で売りです。

これは経験上、一番値幅を取れたからです。もしよければ今年使ってみてください。

ただ!直近3年間は下落してしまっているのでご注意を…(笑)。

あくまでアノマリー。根拠はないのでね。自己責任でお願いします。

サンタクロースラリー

続いてはサンタクロースラリーっていうなんかメルヘンチックなアノマリーです。

12月上旬から新年1月いっぱいは、株価が上昇しやすいというもの。

僕の個人的なおすすめ手法は、12月22日に買いで仕込んで、26日に売るって感じですかね。

大納会大発会とも絡んでくるので、クリスマス前に買いで仕込んで、そのまま年始まで保有するのも有りだと思います。

こちらも一応データを載せておきます。

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参照元

2004年から2013年までの過去10年間だと7勝3敗ですね。

勝率でいうと約70%くらい。御祝儀相場と比べたら少し下がりますが、それでも勝率70%はやる価値があるんじゃないでしょうか?

TOM効果

毎月月末から月初にかけて株価が上昇しやすいというアノマリーになります。

「TOM」とは「Turn Of the Month」の頭文字をとったものです。なんかかっこいいですね。

具体的にいうと月末の4営業日前の始値付近で買いで仕込んで、月初の2営業日目の終値付近で売るという感じです。

こちらも個人投資家さんが検証結果を載せてくれていたので、貼っておきます。

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参照元

ちょっと見ずらいですが、全体的に約60%くらいの確率で上昇しています。

特に6月と11月の勝率がめちゃくちゃ高い!

逆に9月と11月は全敗。月ごとにも法則があって面白いですね。

これは毎月使えるアノマリーなので、たくさんデータを収集して自分なりの法則を見つけるのも勝率アップの鍵となりそうです。

夏枯れ相場

夏といえばなんだかイメージ的に株価が上昇しそうなイメージですが、逆なんです。

下がりやすいんです。夏バテみたいなもんでしょうかね?

具体的には、8月上旬からお盆にかけて下がりやすいので、盆明けから9月上旬あたりに買いで仕込む感じです。

「夏は株価が下がりやすい」=「夏枯れ相場」というなんとも雑なアノマリーですが、結構当たるんですよね。

データ的にはこんな感じです。

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参照元

2009年から2013年の5年間だと、2012年を除いてほぼ下落しています。

勝率でいうと約80%くらいですね。

まあちょっとデータが少ないんでなんとも言えませんが、実際お盆付近は投資家たちも手仕舞いする傾向にあるので、買うタイミングとしては8月末がいいんじゃないでしょうか。

8月上旬に買うのは分が悪いですね。

ジブリの法則

これまたなんともオカルト的なアノマリーですが、よく当たります。

ジブリ作品が金曜ロードショーで放映されると、高確率で株価が荒れて、翌週月曜の株価が急落するという法則。

とくに「米国雇用統計+日本三連休+ジブリ」はかなりやばいですね。市場が緊迫します。(笑)

まあ第一金曜は米雇用統計があるのでその要素がかなり大きいんでしょうね。

以下のデータをみてください。

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参照元

ジブリが放送されて下がるわけではなく、やはり雇用統計とジブリ放送が被ったときに高確率で円高=株価が急落しています。

80%くらいの確率ですかね。雇用統計とジブリ放送が被るときは要注意です。

恐るべし。バルス。

まとめ

いかがでしたか?

今回はおすすめアノマリーを紹介しました。

冒頭でも言った通りアノマリーはあくまでアノマリーなので、絶対ではありませんが、それだけで勝率が高いものもあれば、トレード手法に組み合わせれば武器になるものが多いです。

武器が多いほどもちろん勝率も高くなります。

これを機に、一つの売買方法としてストックしていただければと思います。

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